Тоже не всегда) я летела Lufthansa из Варшавы до Франкфурта, потом Condor до Ванкувера. Меня в Польше при взвешивании багажа спросили - какой у вас конечный пункт назначения - я посчитала что конечный в пределах авиакомпании и сказала Франкфурт, он переспросил ещё раз «точно?» - я ещё раз сказала Франкфурт (стресс короче сработал). И вот я прилетаю во Франкфурт (а там аэропорт громадный, минут 30 точно потратила на поиск и забрать багаж и сдать ещё раз потом.
И со мной летела девушка, тоже з Варшавы, точно таким же рейсом, и ей багаж забирать не нужно было, потому что ей с самого начала поставили конечный пункт «Ванкувер».
Мораль сей басни такова - они даже между разными авиакомпаниями могут передавать багаж, но обязательно спрашивайте и уточняйте.